Тестирование в режиме „Все тики” является самым точным из трех режимов, но в то же время и самым медленным. Запуск обработчика OnTick() происходит на каждом тике, а тиковый объем может быть достаточно большим. Для стратегий, которым не важно, в какой тиковой последовательности развивалась цена в течение бара, существует более быстрый и более грубый режим моделирования – „1 minute OHLC”.
Для качественного тестирования торговой стратегии важно выбрать
адекватный способ моделирования развития ценовых баров. Идеального
варианта, когда есть полная потиковая история для абсолютно
точного тестирования, практически не существует. Обычному трейдеру
очень сложно найти потиковую историю за несколько лет, чтобы
провести анализ.
Обработка событий в тестере #
Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме „Все тики”. Это позволяет выстроить правильный график в тестере в случае неполных тиковых данных у брокера. По завершению тестов результаты прогонов можно сравнить между собой и выбрать настройки, которые наилучшим образом соответствуют предъявляемым к роботу требованиям. Также существует программное обеспечение, позволяющее тестировать стратегии при помощи исторических данных. Вы просто вводите свои данные, и программа выполняет тестирование за вас. И хотя этот процесс занимает больше времени, его преимуществом является то, что он абсолютно бесплатен.
- Некоторые трейдеры предпочитают именно этот подход, поскольку он позволяет исключить принятие эмоциональных решений и обеспечивает относительную уверенность в прибыльности торговой системы.
- Преимущество проекта в том, что он позволяет получить бесценный опыт работы с профессионалом, открывая совместные сделки.
- Поэтому моя философия заключается в том, чтобы достигать нужного уровня уверенности с минимальным объемом тестирования.
- Если мы будем придерживаться нашей изначальной стратегии, сигналом выхода из позиции будет служить появление креста смерти.
- Поэтому обязательно протестируйте торговую систему на демо-счете или на исторических котировках, прежде чем использовать стратегию с использованием реального капитала.
- Следовательно, бэктест менее актуален для дискреционного трейдинга, так как не подразумевает четкого выбора стратегии.
Возможно, вы считали, что самое страшное, что может случиться с командой, — это ошибка в продакшене. Нет, это тесты, которые пропускаются (skipped) и вызывают потерю к ним доверия. Я работаю как консультант примерно с 20 различными командами в год над различными задачами в области Node.js и часто сталкиваюсь с подобным.
Быстрый переход к редактированию советника
Таким образом, все эти функции при тестировании выдают одно и то же время. В режиме реального времени значения индикаторов вычисляются на каждом тике. Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные по финансовым инструментам брокером. Помимо использования сети распределенных вычислений, вы можете
предоставлять собственные вычислительные мощности для нее и
зарабатывать. Для этого достаточно запустить специальный компонент
MetaTester, входящий в торговую платформу MetaTrader 5.
Для увеличения быстродействия при оптимизации параметров советника функции Comment(), Print() и PrintFormat() не выполняются. Исключением является использование этих функций внутри обработчика OnInit(). Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала. Мы рассмотрели базовое тестирование торговой стратегии, выполняемое вручную.
Ручной тестер стратегий
Этот тестер дает хорошую возможность трейдерам определить потенциальную прибыль и подсчитать возможные убытки от использования определенной торговой системы. Подобные программы являются лучшим способом проверить работоспособность торговой стратегии или индикатора за короткое время. Чтобы определить потенциальную доходность системы, требуется открыть по ней не менее 200 сделок по заранее определенным сигналам на открытие/закрытие ордеров. С тестером стратегий в ручном режиме потребуется не более 2-3 часов. Как видно из результатов тестирования описанной торговой системы в трех режимах, трейдер всегда может и должен выбирать подходящий для его торговой стратегии режим моделирования тиков. Если вы тестируете систему на дневном таймфрейме, то вам вполне подойдет режим „Только цены открытия” — высокая скорость тестирования не будет в ущерб качеству полученных результатов.
Дискреционный трейдинг основан на принятии решений о входах и выходах из сделок. Эта стратегия считается относительной свободной, поскольку большинство решений зависит от оценки трейдером текущих условий. Следовательно, бэктест менее актуален для дискреционного трейдинга, так как не подразумевает четкого выбора стратегии. Бэктест не дает 100% гарантий, что стратегия будет вести себя именно так, как на историческом тестировании, но это лучшая статистическая основа, с которой нужно начинать. На примере ниже — неплохой бэктест, но просадка в конце исторического тестирования не позволила перевести стратегию в следующую фазу. И проблема тут не в самом размере просадки, которая составила 11,25% (что, в целом, вполне допустимо), а именно в резком снижении капитала.
Пример такого эксперта Synchronize_Bars_Use_OnTimer.mq5 приложен к статье. На вкладке „Входные параметры” отмечаем требуемые входные переменные и задаем для них задаем границы в пространстве значений и шаг для перебора. Достаточно определить момент поступления цены Open и затем анализировать следующий тик, чтобы определить что перед нами – High или Low. Если цена ниже цены Open, значит, перед нами цена Low – покупаем на этом тике, следующий тик будет соответствовать цене High, на котором закрываем покупку и открываем продажу. Следующий тик последний, это цена Close, на нем закрываем продажу.
Запуск тестирования #
Режим визуального тестирования показывает состояние торгов в окне терминала. Программа формирует отчет с графическими и текстовыми результатами. Их изучение помогает найти проблемы стратегии и оптимизировать работу.
Вы можете ее переместить на нужный вам уровень, после чего нажать на кнопку 16 или 17 в зависимости от ваших ожиданий дальнейшего развития ситуации или торговой системы. Вспомните сколько демо-счетов или реальных вы «слили» прежде чем отточили свою систему? Необходимость проверить торговую стратегию на прибыльность появляется у каждого, кто настроен на трейдинг всерьёз и надолго. Binomo – один из успешных брокеров, который предоставляет профессиональные сервисы и технические инструменты для торговли бинарными опционами.
Форекс советник Ilan 2.0 – установка, настройка и отзывы.
Если прислушиваться к перечисленным советам, торговля российскими акциями или активами зарубежных компаний может стать надежным источником дохода. Останется лишь собрать прибыльный инвестпортфель и регулярно его оптимизировать. Если первые выбирают активы с динамичным изменением стоимости, вторые тестирование торговых стратегий стремятся к работе с наименее рисковыми инструментами. Так, для большинства торговля акциями представляется как возможность заработка с минимальным шансом потери депозита. Ценные бумаги этого типа принадлежат обычно крупным предприятиям, которые редко банкротятся и чаще приносят прибыль.
Именно для таких экспертов
предназначен режим моделирования „По ценам открытия”. Торговая система обязана иметь положительное математическое ожидание для прибыльной торговли. То есть, чтобы каждая сделка имела положительную вероятность получения прибыли.
Финансовые пузыри и трендовые системы
Режим произвольных задержек исполнения эмулирует
сетевые задержки при передаче и обработке торговых запросов, а также
моделирует задержки исполнения приказов дилерами при реальной
торговле. Условия рынка постоянно меняются, и необходимо уметь адаптироваться к этим изменениям, чтобы вести прибыльную торговлю. Тем не менее, оценивая результаты тестирования, полезно руководствоваться не только цифрами, но и здравым смыслом. Однако это не означает, что если вы дискреционный трейдер, то вам вообще не следует учитывать исторические данные или заниматься торговлей.
Способы моделирования ценовых баров
Процесс тестирования можно замедлить или поставить на паузу, чтобы посмотреть, как осуществляется торговля на том или ином временном промежутке. Тестируемые в нем роботы имеют доступ ко всем финансовым инструментам и могут торговать на них. Инструмент позволяет испытывать даже сложных советников, которые способны анализировать сразу несколько рынков и корреляцию между ними. Необходимо учитывать, что бэктестинг показывает, как стратегия работала в прошлом, и это не может гарантировать ее эффективность в будущем, так как рынки изменчивы по своей природе.
По ценам открытия
Если в исторических данных спред меньше или равен нулю, то используется последний известный на момент генерации спред. Как видите, графики на разных режимах тестирования абсолютно одинаковы для советника Moving Average из стандартной поставки. Поддержка распределенного тестирования
и оптимизации позволяют подключать к этим процессам дополнительные
вычислительные мощности. Например, можно использовать вычислительные
мощности компьютеров локальной сети и в несколько раз ускорить процесс
оптимизации. Просто выведите результаты оптимизации на экран прямо во время ее выполнения.
Для того, чтобы это сделать, Вам нужно нажать кнопки 5,9 для установки Стоп Лосс и 6,10 для Тейк Профит. После нажатия на эти кнопки появится зеленая пунктирная линия в качестве идентификатора уровня Тейк Профит, и красная пунктирная линия для Стоп Лосса. Уровни Стоп Лосса и Тейк Профита можно изменять, перемещая соответствующие линии. Для их перемещения достаточно дважды кликнуть по линии, выделив ее, а далее переместить на интересующий уровень. Работая с TSTester, Вы, как пользователь, можете использовать любые технические индикаторы, подключая их к графику, но работа может вестись лишь на одном таймфрейме.